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中国安全科学学报

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寿险公司利率风险度量的持续期模型及运用

欧阳玉秀,吴新兰   

  1. 江苏大学财经学院,镇江,212013
  • 出版日期:2009-02-20 发布日期:2009-02-25
  • 基金资助:
    镇江市科协软科学研究项目(2005010)

Duration Model for the Measurement of Interest Rate Risk of Life Insurance Companies and its Application

  • Online:2009-02-20 Published:2009-02-25

摘要: 在当今金融环境下,利率风险是寿险公司面临的主要风险,而风险度量是规避利率风险首要解决的问题.介绍寿险公司利率风险度量的核心方法一持续期模型及相关理论,进一步分析持续期与凸度在寿险公司利率风险控制中的应用,得出最安全的状况是两者的完全匹配的结论.提出完善寿险业利率风险管理可供选择的一系列对策和措施,选择先进的度量模型,最大限度地规避风险以促进我国寿险业发展.

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